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精典之做焦炭程序化交易模型-短线王

分类:程序化交易|焦炭期货|TB交易模型

焦炭期货短线交易模型

    短线王是2013年西汇国际与智冠丰银推出一款精典之做,它融合了及时指令价委托发单、防震荡空仓、组合交易等特点,也为许多喜好焦炭程序化交易的朋友一个圆满的答复。早在数年前有投资提到要求我们开发关于焦炭期货的交易模型,但当时因为焦炭推出时间短线,成交量较小的缘故无法更全面的撑握其波动属与走势规律,因此我们又花费近年时间的实盘研究通过对样本、跳空统计、成交量统计等研究,终于在今年成功推出并取得了不错的收益。

模型与策略的设计原理:

    焦炭期货因期价格较低,虽每手100吨但开仓保证金均在2万/手左右,因此参与交易者众多,无论机构或撤户皆可参与,故拥有较大的成交量与市场容量,用户无需担心无法成交的问题。也正是因为焦炭价格较低的原故其日内平均波动点数较小,这样一来并不利于日内交易的投机行为。但是焦炭最大的一个优势则在于他隔夜开盘跳空很小,这样我们则可以进行隔夜短线交易操作,使用交易次数相应降低,一则加大可加大平均盈利的空间,二则可以节省交易成本(手续费与滑点误差),使盈利能力达到最大化。

    策略中该焦炭交易模型采用了TB程序化交易平台,使用及时的指令价发单交易,再加入西汇国际独有的防震荡策略,可以完全有效的抓住趋势,并可将60%以上的震荡行情过滤掉。使得回撤幅度大减,盈利势趋更加稳定平滑。

焦炭交易模型的使用:

    通过我们对该模型的实盘测试,它不仅可以对焦炭进行操作,还对其它的品种有一定的获利能力,由于该模型设计为隔夜短线,适用于跳空较小的品种,故我们推荐使用焦炭 + 螺纹期货的组合交易。这样一来可有效的达到一种对冲与互补的优势使回撤更小收益更稳。由于系统加入了防震荡策略的算法,因此只能用于30分钟K线周期,由于模型平均盈利较高,对于一切网速较差的用户可以使用超价一点报价委托。在自动交易时,“交易助手”里可设置为价格偏离2或3跳撤单并按最新买卖盘发出委托。

焦炭程序化交易模型测试报告:

焦炭模型测试曲线报告

    以上有关测试报告测试时间段为2012年1月至2013年8月为期20个月份,测试盈利18.2万一线,测试手续费万分之一,最大回撤为0.84万,如果交易一手焦炭我们使用10万元初始资金,则年化收益率约为一倍,最大回撤风险不足10%。

测试交易汇总,共计盈利18.2万,胜率49.2%

    从汇总报告上可以看出共计交易203笔,交易胜率49%,平均利润897元,由此可即便滑点再大也能保持盈利,查看更多测试报告

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  聚焦2013第十八届三中全会    2013.11.09

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股指  豆粕  橡胶  沪铜  焦炭  TA  螺纹


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    期货实盘日志

 


供需失衡加重沪胶期货跌势     2013.11.25

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