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 期货自适应交易模型中的自适应功能设计

期货日内高频炒单系统

    我们在追求一款期货自适应交易模型时首先要明白什么是自适应功能?其实我们从字面意思就很容易能够理解为一款具有自动适应行变化的交易模型,然而大部分的程序化交易者确从不知道什么样的模型才具有自适应行情的能力!下面我们就在智冠丰银的教学栏目中做一个简单的介绍:

    平日里有很多投资者来寻求交易系统,常常会问道:“你们的交易模型止损多少个点?”,这样的问法虽然正确,但让我确无从做答。做为一种程序的逻辑思维,大家可能会误认为系统的止盈或止损是按点数来计算的,其实错了!做为一个真正能够在期货市场中生存的交易模型是必须具备自适应能力的,而如果将止损或止盈简单的按照价格波动的点数来计算的话,它是不具备任何适应能力的,也就没有任何的价值。因为不同的品种价格是不同的,然而期价格的点数波动大小差异很大,试想我们怎么能仅仅凭固定的点数的做为开平仓的依据呢?

自适应的设计理论:

    我们如何才能设计出具有自动适应行情变化能力的交易模型呢?这对于程序编写来讲有很大的讲究,首先不能有刻意优化模型的行为,做为一套盈利的交易策略,可以添加一此使用盈利提高的方案,而不是通过优化参数的行为来追求盈利的最大化。否则该模型仅对优化或测试的这段行情有非常好的盈利效果,而并不具备自适应的能力。第二,程序的全局中不可有诸如6个点止盈、8个点止盈.....等止盈止损条件语句,因为价格处在不同的阶段其波动的大小更是不尽相同,此种方法会导致日后交易的极度不适应,但有可能短期难以发现。

    正确的设计理念则是让模型的开平仓条件均建立在价格变量属性之中的,这样可以使用交易的条件随之价格高低阶段的不同,程序化将这些变量进行计算处理得到交易的结果。从而达到自适应行情的目的。但是要说明的是交易策略原理的好坏将直接影响收益的大小,不要为了得到完美的测试结果而去增加一些固定的开平仓条件值,这样只会让模型在日后的交易中效果更差。

如何验证模型是否具有自适应的能力?

    既然说模型具有自适应性那么它是应该可以对较多的品种进行操作的,但是也要排除策略的针对性。如商品隔夜系统与股指期货波动属性的差异,即开盘交易时间的差异,因为在验证时我们应充分考虑这些因素。如我们制做了一个波段交易系统,那么可想波段交易应该对波动较大的品种都应有效,如果说这样的波段模型能适应较多的品种,各呈现不同程度的盈利。则说明确实具有较强的自适应能力。对价格及行情在不同阶段都具有较强的处理能力。盈亏比较高,对于这种模型我们则可以放心的轻仓自动交易。

    然而对于一些所谓的某某商品专用模型,只能对一个品种产生理想的收益,且测试盈亏曲线非常平稳的话。呵呵,智冠丰银在这里要提醒大家这样的模型很可能是经过参数优化出来的结果。说好听了是刻意优化的结果,说严重点是为了吸引眼球的一个拉圾程序。

    近期西汇推出了一款高频炒单交易模型,适应性就很广,能适应5-10m的任何自定义周期,且适应的品种非常广,糖、铜、胶、股指、甲醇、......等等。这是一款完全的适应模型,但是由于它是高频炒单系统,最高一天交易一二十次,最低可调节到每日两次,由于交易次数较高,因此对手续费要求也较高,适用于较低拥金或返拥的投资者,大家可在右则的栏目中查看该高频炒单系统的测试报告。

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