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股指期货模型-股指日内程序化交易模型

一、股指期货模型简介:(使用者必看)

      短线王在设计时,由于股指与商品的交易时间段不同,因此在没有修改时间值的情况下只能做为股指期货模型使用,不可与商品合约混用,否则信号不会显示。该系统在tb系统中可实现日内与趋势交易的转换,用户可以自由设置。股指期货最大的优点在于隔夜跳空较小,具有趋势的连贯性,因此我们建议使用者切换到波段交易模式,这样可减少不必要的开仓平仓从而节省交易成本,有利于利润的最大化。该股指期货交易模型经过两年的测试及实盘论证,信号不消失、不偏移,并向每位使用者承诺:不函有任何未来函数。并保证我们提供的所有测试及设计的数据均为真实。

二、股指期货模型-短线王的设计原理:

      本系统并非一个普通的按价格变动来计算趋势的程序化模型,因为股指期货常常表现为波动小、震荡多的纠结行情,因此它比商品期货更难分析趋势。智冠丰银在本股指交易模型的设计中使用了主力资金流向的趋势分析法,这样克服了很多假性突破带来的错误分析,而是透过表面看本质的一方法,利用量价配合的方式分析主力资金,再用资金的动向来分析价格将运行的方向。如图所示:

    左图中很明显的看到当股指价格在高位震荡时,主力的资金已经消然的转为空头力量了,一但时机成熟股指价格将急跌而下。我们利润这种分析趋势的方式更有效的减少了震荡行情中的反复开仓与资金回辙的幅度。

      当然就算是运用这种分析方法,也不可能是百发百中,但整体提高了盈利的效率与交易的胜率,我们在对过去近两年的测试中,交易胜率接近50%,最大单笔亏损与最大单笔盈利为1:5,一手股指23个月份的交易总盈利超过100万,这样的效果已超出了我们的预期。并且长期盈利曲线平稳,回辙幅度在一个完全可以接受的范围内。

三、股指期货模型的使用方法:

      1、可使用于股指15、30、60分钟周期,都有不同的盈利效果,但出于对设计的考虑与盈利的最大化,推荐使用在30分钟里。对于商品期货也可以使用但仅限波动较大的品种。出于对商品跳空较大的特点仅限于日内交易。这些已证明了该模型的适应性与设计的合理性(商品交易需修改时间值)。

      2、对于在tb中使用者,可以在日内与趋势间自动切换,只用修改dayor 参数的值为1既可。对于文华财经使用者我们可以制做两套模型既一套日内,一套趋势,投资者可选择性加载。但出于对整体盈利与交易成本的问题,我们推荐切换到趋势模式。做到让利润充分奔跑!

      3、该系统每年约交易200次左右,沌属一短线交易系统,由于它所使用的周期较大,交易次数较少,因此滑点少,具有交易本成低的效果。采用收盘价委托,在全自动交易加载时设置信号延续0秒,并设置当前k线走完再发出交易指令。

以下为访股指期货交易模型23个月份盈亏曲线:

四、使用股指交易模型-短线王注意事项:

         对于一个股指操盘手使用股指交易模型在选择最佳的入场机会十分重要,盈亏曲线图上我们会看到有一些回辙的拐点,这很正常!如果说某个系统只赚不亏那是在骗人,程序化交易并非都是每次都能赚钱出局,它只是一个赚多亏少的工具而已。那么一个新的交易模型何入开始进场交易呢?智冠丰银认为等待连续亏损数次之后才是有利的进场机会。从盈亏的自然规律来看总是赚几次再亏上几次,那么等连亏数次后进场交易则大大的减少了再亏损的概率,接下来迎接你的便是连续的盈利机会。这对于任何一个程序化投资者来说非常重要。入场好则一路账户盈利不断,入场不好则短期孚亏,甚至挫败信心,而导制心理上承压。对于在文华与tb的选择上大家可以查看本站的教学内容。

    本测试图表时间段为2010年4月19日到2012年3月8日,时长23个月份,固定一手测试,起始资金30万最终资金138万,净盈利108万。收益率为360%。一共交易了405次,充分的说明了策略在不同时期的有效性。47%的交易胜率。最大单笔盈利10.3万元,最大单笔亏损2.35万 ,成1比5的盈亏模式。共计测试了4153根k线,为至今最长的股指测试周期。

注意:    本股指期货模型采用了综合式开平仓方式,即当平仓的时候又需要开仓则为反手单,如果平仓时未达到开仓条件则只会平仓,因此并不是每次都会反手开仓。因此指令数与信号数是不成比例的。

      由于使用于30分钟周期做为分析图表,持仓时间相对稳定,所以我们不仅可以对主力合约进行交易,也可以对次主力合约进行交易。具体视成交量和实际需要而定。

优惠活动:免费开通文华程序化授权!

     关于该股指期货模型的资金使用比例或组合投资策略大家可以查看站内教学,也可以直接向我们咨询。qq:1356107194   电话:18966736851    029-86357984

 

 

 

 

 

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