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 建立量化投资,期货量化交易系统

期货量化交易

简介:

    量化投资是以某种交易策略为买卖标准,以金融市场二维价格为赚钱效应的一种组合式投资方式。量化交易则是具体的执行结果,简单的理解就是一种程序化组合交易投资

    从18世纪至今,金融投资的先驱已经开始探索各种不同的交易方法,经过数百年的进化,已经尝试了从价值分析、风险套利到日间交易等不同的方向。那么,在目前不断变化的中国资本市场,究竟什么投资方式才是适合今后长期发展的方向呢,我们认为在计算时代量化投资正在引来越来越多的关注

量化投资的优势:

    量化投资相对传统人工分析投资方法的优越性主要来自两个方面:一、现代投资组合理论强调通过多元化投资组合消除非系统性风险,以实现降低风险的作用。但实际操作中由于人的视野和精力都相对有限,基金经理或研究员不可能进行大范围的股票甄选和高频率的验证测算,形成的投资策略得不到宽度、广度上的肯定,难免形成一孔之见。靠人力甄选得到的投资组合很难达到最优化配置,无法确保在风险管理和利润追求上的投资目标。而量化投资的视角更广,借助计算机高效、准确地处理海量信息,更广泛地寻找和验证投资机会,消除投资组合配置的局限性。其二,行为金融学认为,投资者是不理性的。任何一个投资者的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。投资者和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后,由于时刻关心股价的表现和基本面的变动,可能出现不同程度的情感依赖,“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势,也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合,克服了人性弱点,使投资决策更科学、更理性。

期货量化交易系统的建立:

    内国期货市场体系日溢建全,参与者不断增加,面对五花八门的交易策略,我们需要选择一套优质的量化交易系统为自已抵御来自市场的系统风险,“武装自已”使自在期市长期处于不败之地。首选我们需要鉴别系统,选择一套适合自已的、能稳定盈利的交易系统。其次在针对市场的品种类另、系统收益等组合交易品种配置。好了基本的思路与量化方案已建成。

量化交易系统资金的配置:

    资金的配置主要取决于品种标的的多少与历测回辙大小,相应的盈利效果较佳的品种偏多置。如:我们选择了3个品种平均每个资金的分配为33%,A品种在量化交易系统中最大回辙较小盈利较佳则可偏重配置,如资使用比例为35%,则公式为1*0.33*0.35=0.11,A品种的总资金使用为11%。B品种在量化交易系统中的回辙较大盈利较小,如资金使用比例为25%则公式为1*0.33*0,25=0.8.B品种总资金使用为8%。如果系统为日内交易系统则资金的配置可能稍高,具体视系统的盈亏比而定。

 

 

 

 

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