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 程序化交易策略与设计


文华交易模型

    所谓程序化交易策略就是一种既定的量化交易模式,有程序化交易系统就离不开内在交易策略的存在,我们可以认为期货程序化交就是将既定的交易策略用计算机语言编写出来的一个程序。智冠丰银主要以设计开发文华交易模和开拓者TB交易模为主,下面我们深入讲解关于期货程序化交易策略的设计。

    期货交易中不同的品种合约其价格不同,成量不同,波动的大小不同,这种现像就构成的期货合约的波动属性。所以在程序化交易策略的设计方面就有不同的构建要求,例如我们既定一款玉米交易策略,那么玉米的价格及波动幅度我们必须先对其品种的属性做全面的了解。由于玉米合约价格较低,波动较小的属性,因此我们对程序化交易系统的策略设计时要以较长分析周期为主,如5分钟周期,15分钟周等,那么周期较长则存在有一定的趋势性,所以以趋势交易为主,这样我们就对交易策略做出了一个大的构建思路。如果我们要构建一个日内程序化交易系统,首先则要选择日内价格波动活跃,成交量较大,交易费用较低的一个期货合约。交易中利润是来自于价格波动,日内交易的交易次数相对比日间交易要高,因此交易费用也为重要。要求有较大的成交量是为了保证最小的交易滑点,成交量较小的品种合约往往对价点差会拉开很大,这样在日内交易中会带来严重的交易滑点,所以在构建交易策略前先做品种的选择,有针对性的创建程序化交易策略是非常必要的。

    传统的指标交易系统多数都会采取3个以上的分析指标做为开平仓依据,以多数服从少数的策略进行交易。这种传统的程序化交易策略设计我们不再深讨。对于构建一个程序化趋势交易系统其方法有两种:1》突破型趋势系统 2》突破回调型交易系统,第1种交易系统适合于较长周期的期货交易,因为趋势总是以一种方向性体现出来,如果用于较短的分析周期则有太多假性突破形态的出现,这是由于主力控资金盘所制并非真正的趋势方向。第2种交易模型采取突破后回调介入法,则适用于较短周期及日内交易,一般情况第一波的突破已告诉了交易者趋势的方向性,那么我们等待回调后介入,顺势而为。那么日内交易系统唯一的不同点在于有时间段的交易限制,那么做好止盈及止损是必须的。既使方向做对了,但在每日收盘前没有盈利依然需要平仓,那么这种情况带来的亏损是非常郁闷的事。所以设计程序化交易策略在收盘前做好时间的控制及止盈工作极为重要。

    保证金交易构建程序化交易系统中资金的管理与头寸的管理策略是一个非常复杂的问题,很多程序化交易者感叹没有资金管理的交易系统它只是个玩具。仓位的管理智冠丰银是这样做到的,短线交易应服从长线趋势 短线与长线开仓方向一至时加仓操作或以近期盈亏交易做为加减仓位的依据,如连续亏损数单加仓,反之则减仓。这样能有效的控制交易模型在亏损时数额,能使盈利更大化。资金管理就是资金的使用比例,如在一段时间为亏损壮态,则说明近期行情并不适用于此程序化交易的策略,得到这个信息后我们可以让系统降低资金使用比例来防止更大的资金回辙。

    智冠丰银以专业的期货交易模型设计理念,设计与开发文华交易模型&开拓者TB交易模型,为期货客户免费提供自动交易系统,及自动交易托管,下图为智冠丰银TB白糖日内交易模型60个月份450单交易的盈利曲线,供大家参考与讨论交流


 

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