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太极刀程序化交易系统(丰银1号)

栏目:系统化交易|资产管理方案|股指+商品组合

一款智能化的股指期货交易模型

    太极刀交易系统即是丰银1号期货资产管理方案中使用的盈利方案,以回撤小收益高而被中大型程序化交易客户所推崇。因为该方案由股指期货模型分析家 与 商品波段王模型组合而来,所以对市场中风险具有非常好的抵御作用,而在收益方面由于采用了隔夜短线式风格,故又能对趋势具有非常强的把握能力,近三年来的年化平均收益都超过了100%的好成绩。
太极刀组合交易系统
[太极刀交易系统] 特点:股指与商品对冲互补、阴阳调合、收益稳定。

    任何品种,都是趋势行情与震荡行情之交潜,如果趋势中赚钱,震荡中亏损,则犹如阴阳交潜之现像。而任何兵器也则有利弊之分,长处越大则弊端也就越多,正所谓太阴则阳,极阳则阴的道理,在交易中也应遵循这一自然规律。 系统配置说明: 股指为隔夜短线,加入防震荡策略,约一半时间为空仓中,实战中交易盈利稳定,但不排除个别月份亏损。为对冲股指偶然月份的回撤可采用波段王模型对橡胶、PTA进行交易对冲,一可减少回撤,二可在股指系统空仓时提高盈利,以达到收益平衡与调和的作用……

系统的品种配置:

    基本单元:1手股指期货 : 1手橡胶期货 :5手PTA期货;

    资金占用计算:1股指保证金(+-100000元) + 1手橡胶保证金(+-20000元) + 5手PTA保证金(+-20000元) 合计约14万元

    仓位计算:推荐仓位40%,14万/0.4 = 35万元。(对于35-50万资金者仓位可适度调整或增加螺纹等合约)

    收益与风险评估:根据实践近三年数据来看,该系统的年收益率为100-150%之间,最大资金回撤不最大达10%一线,未超过15%。

太极刀系统丰银1号2013收益构成分布图

    这是2013年7月份以来太极刀交易系统运用于丰银1号投资品的收益分布图。在今年的整个利润构成里股指期货与橡胶的利润为主要成份,PTA则在4月份之后出现回撤,且之后的盈利也很平常,这也是近几年以来TA第一次出现长时间回撤现像。但在该系统里由于配置科学合理,因此丰银1号收益除1月份出现了8%的平仓回撤外,其它月份均为盈利交易。且7个月份的共计收益达到了70%。

2012年丰银1号收益构成分布图

    上图是2012年丰银1号的利润构成分布图,其中构成总体收益的品种为股指与TA,然而在2012年度中橡胶的行情并接乎人意,全年收益30%左右,且盘中几度出现回撤,尽管如此丰银1号还是全年度中取得了137%收益的好成绩。

    正是由于品种的趋势不确定性与单策略资金回撤周期的不确定性,才让我们得到了多品种的程序化组合系统,因此单品种在一段周期内回撤是正常现橡,也在本系统的预期之内。从整体而言这两年以来丰银1号采用太极刀交易系统得到了回撤小且稳定在一个较高收收益的回报中。

2013年1、2月份账单   3月未产生交易   4月股指实盘账单   5月股指期货实战   6月股指交易  股指7月实盘账单

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  聚焦2013第十八届三中全会    2013.11.09

美元上涨压制白银期货行情         11.28

需求好转带动PTA期货行情          11.28

螺纹支撑有限,期货行情下跌概率大  11.28

需求不振难以提越焦炭期货行情      11.28

行情无趋势,豆粕期货多震荡        11.25

股指  豆粕  橡胶  沪铜  焦炭  TA  螺纹


期货保本理财

    期货实盘日志

 


供需失衡加重沪胶期货跌势     2013.11.25

宏观利好支撑沪铜期货行情上涨 2013.11.25

资金回笼,股指期货箱体震荡   2013.11.25

耶伦获批提振白银期货行情     2013.11.20

 

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