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栏目:交易策略|程序化|交易知识

焦炭短线交易系统 

    尽管近年来程序化交易在期货及投资领域迅速崛起,但仍然还有较大一部份投资者不知何为程序化,更谈不上何为策略。甚至一部分投资者“关门闭户”式的操作,尽管那部分投资的交易账户内早已亏损的“伤痕累累”,但总不敢于承认自身的错误观念,依然仅凭借着自已的感知力让亏损进一步扩大。无论在期市中或是在股市中盈利讲究的是策略与纪律,当然了没有亏钱者哪来盈利者?在这里智冠丰就介绍几种最基础的程序化交易策略与同仁分享。

策略一、将复杂化变为简单化

    许多初级程序化交易者总是在寻找一种“完美化”的交易工具,总想找到一种盈利非常大,回撤非常小的策略。其实际中这是没法做到的,因为何必事物都具有两面性。于是他们总是在程序的参数上下功夫,不断的优化参数。好了,测试终于达到自已的理想水平了,但其实使用中呢,他们越交易越亏损。最终连他们自已都搞不懂测试的意义了。

    测试是为了衡量一个策略可行性,参数是用来调整的,而不是来优化的。一个模型盈利与否在于策略核心思想与交易原理,能盈利就能盈利,不能盈利则说 明策略不完善,而用优化参数的方式来达到盈利是自欺欺人,是愚蠢的做法,试想优化个参数就能赚钱,那世上就没有亏钱的模型了。

    有朋友喜欢同时看几个指标交易,使得图表界面“花哩胡梢”,每每当几个指标同时死叉时做空,同时金叉时做多,如果你是这样操作的,建议你可以写成模型,将这种策略写到一起只看一个信号,即可以通过测试来检测你的交易方法的盈利能力,更简化了界面提高了交易效率。

策略二、长线掩护法

    长线掩护在程序化交易策略中一种最常见的方法,它的核心就是小周期交易方向应符合长期趋势的运行方向,通过这种方法来抓住大概率事件,同时也有效的提高了交易的胜率,减少了交易频率与成本。 具本方式是通过均线或其它方法来分析中长期趋势运行的方向,如:30分钟均线成多头排列时,5分钟周期只进行多头交易,30分钟周期均线成空头排列时,短周期只行进空头交易。以这样的方式来抓住大概率事件,从而提高交易的胜率。

策略三、日内交易策略

    许多人参与日内交易其目的就是为了避免隔夜跳空所带来的风险,但往往在操作时确将过多的历史行情用来分析,对于国内期货市场来讲,中长趋势上涨并不代表日内就是上涨行情,往往是大趋势由跳空上涨形成的,因此我们在设计日内程序化交易策略时仅需对当天行情做出分析即可。由于日内交易成本高、滑点误差多、导制平均利润降低,因此在交易时应尽量使用K线盘中的指令价交易,让信号及时出现。也可通过对当天的涨跌趋势做个边单交易掩护,如:当前价格低小当天开盘价时只做空,当前价格高于开盘价时只做多等,关于这些策略就不一一例举了。

策略四、发展制胜的策略

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    其实要找到一款盈利大回撤又小的程序化交易策略基本是不可能的,因为盈利的大小取决于行情波动的大小。更不可能有一款十全十美的交易模型,那么是否有一种方法能让盈利更稳定,回撤更小呢?相信小时候大家都听过“田忌赛马”的故事,只要将手中的工具得已合理规划就能得到事半功倍的效果。以上是由智冠丰银研发的四款程序化交易系统正是由多品种或多模型组合而来,同样的策略在不同的品种上由于行情的不同其盈利与回撤的时间段则不同,由此形成了相互对冲的效果,使其在盈利不变的情况下有效的减小了回撤,稳定了收益,这是一种风险1+1<2的结果,也是一种大局观的战略。

 

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  聚焦2013第十八届三中全会    2013.11.09

美元上涨压制白银期货行情         11.28

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    期货实盘日志

 


供需失衡加重沪胶期货跌势     2013.11.25

宏观利好支撑沪铜期货行情上涨 2013.11.25

资金回笼,股指期货箱体震荡   2013.11.25

耶伦获批提振白银期货行情     2013.11.20

 

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